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股指期权多空分歧加大

2021-09-03 08:24:20 来源:市场资讯
股指期权多空分歧加大

  原标题:多空分歧加大

  来源:期货日报

  作者:邱宁

  周四沪深两市走势分化,上证延续上行,深证成指、创业板指继续下探,中证500一骑绝尘,不断创出新高。市场不同板块涨跌剧烈,轮动频繁,多空双方分歧较大,短期市场处于风格选择和多空博弈激烈阶段。以每日额度余额口径,北向资金净流入近96亿元;以买卖成交额口径,北向资金净买入逾51亿元。

  金融期权市场方面,当日50ETF、沪/深300ETF以及300股指期权的累计成交量分别为228.67万、147.94万、20.32万、10.58万张,累计持仓量分别为339.99万、191.35万、30.17万以及19.42万张。因日内行情整理,成交较前一交易日明显降温,但持仓方面继续累积。50ETF期权9月合约,当日3.2及上下各一档增仓明显,尤其是看涨合约。当前多空僵持阶段,尤其要警惕市场向多头方向酝酿,持有卖购投资者要加强风控。300股指期权9月合约离到期摘牌不足半月,标的已临近区间下沿,4650—5100为近期调整区间。流动性方面,近期市场参与度一般,交易摩擦成本较之前有所增高。

  图为300股指期权近一年IV日级别走势

  隐含波动率方面,截至收盘,50ETF、沪/深300ETF以及300股指期权加权IV分别收于21.11%、18.68%、18.87%、19.72%,隐波在8月20日小幅上冲后回落。标的短期可能有一定振荡上行空间,且看涨期权波动率较低,可采用看涨三领口策略,即卖出虚值看涨期权+卖出虚值看跌期权+买入平值看涨期权,同时注意防范大幅下跌击破振荡区间风险。(作者单位:永安期货)

责任编辑:赵思远

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